"Лучше сорок раз по разу,

чем один раз сорок раз"

Сложный процент в трейдинге

Один из важных принципов математики - переместительный закон умножения:

от перемены мест множителей произведение не меняется.

a · b = b · a

В трейдинге этот закон имеет своё особое и очень важное значение.

Например, торговая система генерирует сигналы в среднем 50/50 - убыточные и прибыльные сделки в соотношение убытка к прибыли 1:3. Тогда, если открывать позиции с постоянным объёмом 1% от начального баланса, то через 100 трейдов получим доход 150%-50% = 100% от начального баланса.

Теперь если открывать позиции размером 1% от текущего баланса, тогда доход рассчитывается по формуле сложного процента:

FV = PV*(1+r/100)^N, где
FV - будущий баланс,
PV - текущий баланс,
r - доход сделки в % от баланса,
N - количество трейдов (50+50).

FV = PV*(1-1/100)⁵⁰*(1+3/100)⁵⁰

FV/PV=0.99⁵⁰*1.03⁵⁰=0,605*4.384=2.65,
т.е. доход 165% от начального депозита.

И не важно в каком порядке будут идти прибыльные и убыточные трейды - работает закон умножения.

Есть важный момент - алгоритм торговой системы должен ограничивать максимальный убыток. Иначе сделка может быть закрыта брокером по уровню маржи.

Внимание!!! Обещанная магия цифр!!!

Будем открывать позиции объёмом 2%.
FV = PV*(1-2/100)⁵⁰*(1+6/100)⁵⁰

FV/PV=0.98⁵⁰*1.06⁵⁰=0,364*18,42=6,70,
т.е. доход 570% от начального депозита.

Риск подняли в 2 раза (2% / 1%), а доход увеличился в 3.45 раза!

Обратим внимание, что если брать объём сделок 2% от начального баланса, тогда доход будет 200%, т.е. вырастет в два раза также как и риск.

Здесь следует также учесть тот факт, что трейдер психологически не сможет выдержать длинную серию неудачных трейдов. Поэтому такие системы подходят для торговли советниками.