Трейдинг отличается тем, что здесь что-то покупается только для того, чтобы потом это выгодно продать. Это "что-то" называется инструмент или символ, которым обозначается актив. Также это называется производный инструмент или дериватив. Например, LCO или BRN - это символ нефти марки бренд и его цена изменяется вместе с ценой на реальную нефть, т.е. является производной от этой реальной цены.

Фактически это обязательство продать некоторый объём этого дериватива (инструмента), который сначала был куплен. Такая покупка называется "лонг" (от англ. Long "длинный", те. купленный обычно надолго) - инструмент покупается с расчётом на то, что он подорожает и при продаже появится доход.

Если же после покупки этот инструмент станет падать в цене, тогда у покупателя "лонга" образуется убыток. Этот убыток можно зафиксировать, продав этот инструмент дешевле, чем он был куплен, или же подождать в надежде, что он поднимется в цене и принесёт прибыль. Это называется "пересидеть" убыток. "Лонг" чем-то напоминает обычную сделку с товаром, когда кто-то купил у фермера молоко подешевле, чтобы потом продать магазину подороже. А если в магазин кто-то другой привёз молоко дешевле, то у этого торгового посредника молоко может прокиснуть и у него появится убыток вместо дохода.

Однако в трейдинге существуют также сделки по покупке "шорт" (от англ. Short "короткий", т.к. раньше их покупали на более короткий срок, чем "лонги"). Это сделка с обратным знаком, типа "дырки" от электрона в полупроводниках. Т.е. заключить контракт на "шорт" означает взять обязательство купить позже этот дериватив и закрыть свою короткую позицию.

Открытая позиция - это контракт по инструменту, т.е. обязательство продать или купить какой-то объём этого дериватива. Если трейдер в короткой позиции, то он ожидает, что этот инструмент, например нефть, подешевеет. Тогда он закроет позицию с прибылью, т.е. купит дериватив дешевле, чем перед этим его продал.

Это всё, что надо знать о трейдинге, чтобы понимать как возникают доходы и убытки от трейдинга. За этой простотой однако стоит тот факт, что в мировой финансовой системе крутятся триллионы и триллионы долларов, написаны горы книг о фундаментальном и техническом анализе рынков, созданы тысячи индикаторов и торговых стратегий, организованы десятки бирж, а сотни дилеров и брокеров на разных финансовых рынках и миллионы трейдеров по всему миру заняты этим делом - трейдингом.

Pips (пипс) это шаг цены, 0.001
В лоте 5000 унций Серебра.
Цена pips = 0.001 х $5000 = $5.

Рассмотрим первую покупку.

StopLoss 1 ниже Long 1 на 300 pips, это для целого лота 300*5 = $1500. Задан риск 10% от баланса, т.е. $1000. Объём ордера на Buy равен 1000/1500 = 0.67 лота. Т.е. если цена будет падать и сработает стоп-лосс, убыток будет $1000, т.е. 10% от баланса.

Условия для Long 1 (плечо 1:25):
Цена сделки = 0.667 х 5000 х $86.330 = $287.910 Маржа = $287.910 : 25 = $11 516. Для такого объёма позиции 0.67 лота - денег не хватает.

Значит объём сделки считаем по марже.

StopLoss = 300 pips x $5 x V (объём)
Маржа = 5000 x $86.330 x V : 25

Баланс = StopLoss + Маржа.

10.000 = 1500 x V + 17266 x V
V = 10.000 : (1500+17266)
V = 0.5 лота.

Таким образом, объём позиции определяется кредитным плечом.
При закрытии позиции по цене $86.730 Доход будет $1000 (0.5 х 400 pips х 5$), Убыток возможен $725 (300х$5х0.5).

Соотношение убыток : доход = 1 : 1.38 Доходность 10% от баланса.


Рассмотрим вторую покупку.

StopLoss 2 ниже Long 2 на 100 pips, это для лота 100*$5 = $500. Задан риск 10% , т.е. $1000. Объём ордера равен 1000/500 = 2 лота.

Условие для Long 2 (плечо 1:250):
Цена сделки = 2 х 5000 х $86.350 = $863.500 Маржа = $863.500 : 250 = $3.454. Для такого объёма позиции 2 лота - средств хватает.
Уровень маржи для позиции 290%
Минимальный уровень маржи 260%.

Объём позиции определяется торговой системой.

При закрытии по цене $86.730 Доход будет $4000 (2 х 400 pips х 5$) Убыток возможен $1000 (100х$5х2)

Соотношение убыток : доход = 1 : 4
Доходность 40% от баланса.

Выводы:

1. На первом счёте с кредитным плечом 1:25 предлагаемые системой объёмы позиций уменьшались из-за малого плеча (кредита). Доходность ограничена кредитным плечом.
2. На втором счёте с кредитным плечом 1:250 объёмы позиций определялись системой исходя из возможного убытка и риска. Доходность сделки определяла система.
3. Доходность торговой системы определяется возможным убытком, если достаточно кредитных средств.