Компьютерный Олимп
и Биржевая Яма
















Серверная биржи NASDAQ в 70-х

"Рынок – как океан,

его волны движутся вверх и вниз

независимо от ваших желаний"

Alexander Elder


Эта максима на все века:

"Всякий раз, когда я вхожу в позицию, я знаю, где стоит мой стоп. Только так я могу спать спокойно. Я знаю, где буду выходить, еще до того, как вхожу. Размер позиции в конкретной сделке определяется стоп-лоссом, а стоп-лосс определяется технически".

Bruce Kovner



VPS (Virtual Private Server) — это виртуальный частный сервер, услуга, при которой хостинг-провайдер предоставляет пользователю часть ресурсов физического сервера в аренду. По функционалу он напоминает отдельный физический сервер: у каждого VPS есть собственная операционная система, выделенные процессор, оперативная память, дисковое пространство и IP-адрес. Пользователь получает root-доступ (полные права на управление) и может настраивать сервер под свои задачи — устанавливать ПО, управлять файлами, создавать сайты, подключать домены и т. д.. 

Биржевая яма — это специальная площадка в торговом зале биржи, где заключаются сделки. Она обычно расположена в самой низкой точке зала, что обеспечивает участникам лучшую видимость друг друга. До эпохи компьютеризации торговля в яме была основным методом проведения торгов на фондовых, товарных и валютных биржах. 

Поведение трейдеров в биржевой яме
Коммуникация в условиях шума и хаоса была ключевым аспектом поведения. В шумном зале трейдеры использовали язык жестов, чтобы передавать информацию о покупке, продаже, котировках, объёме контрактов, дате экспирации и других параметрах. Например:
  • ладони, обращённые к себе, означали желание купить (бид);
  • ладони, обращённые от себя, — желание продать (оффер);
  • вытянутая вперёд и от себя рука с выставленными пальцами обозначала цену;
  • касание лица при указании количества контрактов.
 answr.pro
Жесты позволяли быстро и эффективно передавать информацию на достаточно большие расстояния, были практичны в условиях большого скопления людей и шума, а также способствовали сохранению конфиденциальности крупных заявок. answr.pro
Эмоциональный накал был очень сильным. Торговля в яме часто сопровождалась криками, эмоциональными высказываниями, а иногда и конфликтами. Успех или поражение становились достоянием широкого круга людей, что усиливало эмоциональное напряжение. В таких условиях нередко возникали потасовки, а иногда и физические конфликты: трейдера могли толкнуть, ткнуть ручкой, плюнуть в него из-за разницы в результатах сделок. t.me*vc.ruo-s-a.net
Действия при заключении сделок были быстрыми и решительными. Сделка заключалась в тот момент, когда трейдер, желающий продать, встречал трейдера, готового купить по той же цене, и наоборот. Иногда это происходило быстро: кто первым кричал «покупаю!» получал сделку, а брокер отвечал «продано». vc.ruo-s-a.netportal.invest-heroes.ru
Некоторые типы трейдеров, которые могли присутствовать в яме:
  • «Трейдеры на полу» (в яме) — внутридневные частные торговцы, которые заключали сделки по одному активу, часто стремясь быстро получить небольшую прибыль за счёт разницы цен.
  • «Трейдеры в зале» — профессиональные торговцы, представлявшие интересы крупных клиентов или крупных заявок. Их рабочие места располагались выше уровня пола ямы, что обеспечивало лучший обзор других участников и информационных мониторов.


Трейдеры используют компьютерные программы в трейдинге уже давно, с 90-х годов прошлого века. В основном для расчёта индикаторов и торговых стратегий. Именно в эти годы зародилось целое направление - алгоритмический трейдинг. Алгоритмы генерируют торговые сигналы, и на основе этих данных формируются автоматизированные торговые системы.


Советник (Expert Advisor, EA) — это торговый алгоритм в виде компьютерной программы, который запускается на торговой платформе и выполняет за трейдера все или отдельные торговые действия: анализирует рынок, принимает решения о входе и выходе из сделок, управляет позициями, выставляет ордера, устанавливает стоп-лоссы, тейк-профиты, трейлинг-стопы и другие параметры управления. Его цель — автоматизировать аналитико-торговую деятельность, освободить трейдера от рутинных задач и повысить эффективность торговли.

Советник может работать как отдельная программа, которую трейдер прикрепляет к торговому счёту или советник может быть только исполняющей частью комплекса программ, которые передают ему сигналы для управления торговлей.

Существует три уровня защиты от случайного открытия позиций советником:
  1. Во время торговли только один торговый счёт подключён к торговому терминалу (платформе). В его настройках есть опция "Разрешить автоматическую торговлю". Её надо включать вручную.
  2. Когда в терминале запускается советник, то у него есть опция "Разрешить советнику торговать". Её надо также включать вручную.
  3. В самом советнике существуют фильтры по времени, по состоянию рынка, по балансу торгового счёта и управлению средствами. Эти фильтры также предохраняют счёт от случайного открытия торговых позиций.





Технологический трейдинг сегодня включает 3 основных метода:
  • Системная (автоматизированная, алгоритмическая) торговля 
  • Высокочастотный трейдинг — High-Frequency Trading (HFT)
  • Торговля на основе новостей с использованием алгоритмов и искусственного интеллекта

Высокочастотный трейдинг использует более сложные алгоритмы и высокоскоростные соединения для трейдинга на нескольких биржах одновременно. Стратегии HFT быстро исполняют ордера, целью которых является захват небольших различий в ценах. Основное преимущество HFT — скорость исполнения сделок. Системы HFT могут реагировать на изменения рынка в течение миллисекунд и даже наносекунд, что позволяет выполнить большое количество сделок за очень короткий промежуток времени.

В торговля на основе новостей с использованием алгоритмов и искусственного интеллекта применяются алгоритмы для мониторинга новостных лент и социальных медиа с целью быстрого получения обновлений о компаниях и отраслях. Алгоритмы анализируют настроение и актуальность новостных статей, генерируя сигналы для торговли. Такие стратегии чаще всего включают в себя использование алгоритмических методов для анализа данных и проведения сделок. Здесь нужно мгновенное исполнение сделок на основе поступающих данных, человек не способен физически анализировать и открывать сделки за секунды.


С 1980 по 2000 год: рост фондовых рынков и начало алгоритмической торговли
С 1982 по 2007 годы произошли значительные изменения в финансовом секторе США. Такие факторы, как регулирование, технологический прогресс и инновации, стимулировали рост финансового сектора.
В конце 1980-х и 1990-х годах финансовые рынки в США перешли к использованию десятичной системы цен, что уменьшило разницу между ценами покупки и продажи. Это поощрило распространение алгоритмической торговли и увеличило ликвидность рынка.
В тот период появляются первые количественные хедж-фонды. Один из них — хедж-фонд Джима Саймонса Renaissance Technologies. У нас есть отдельная статья "Кто такой Джим Саймонс и как он заработал $ 25 млрд с помощью количественного трейдинга".
2000-2010: расцвет HFT и услуг ко-размещения
В начале 2000-х высокочастотная торговля составляла менее 10% от всех ордеров на бирже NYSE. А уже между 2005 и 2009 годами объем торговли высокочастотной торговли вырос на 164%.
В 2011 году была представлена технология нано-торговли, использующая микрочипы для исполнения сделок за наносекунды (1 наносекунда = 0,000000001 секунды).
Также начинают формироваться ко-размещения для HFT бизнеса.
Ко-размещение — размещение компьютеров HFT фирм на территории биржи. Это стало популярным в начале 2000-х.
Например, компания CoreSite в Денвере предоставляет услуги ко-размещения, позволяя трейдерам устанавливать свои компьютеры в центре Вашингтона.
Все это формирует новое направление в исследовании трейдинга — микроструктура финансовых рынков. О микроструктуре — в модуле "VSA 2.0: по следам умных денег".
2010-2023: возникновение торговли на основе новостей для HFT и алгоритмической торговли
Интернет в начале XX века радикально изменил торговлю новостями, обеспечив мгновенное распространение информации по всему миру. Dataminr в 2012 году представил сервис, превращающий социальные медиа в торговые сигналы, предоставляя бизнес-новости на 54 минуты быстрее традиционных источников.
В 2012 году аналитика в реальном времени анализировала твиты для выявления паттернов. В это время HFT-торговля доминировала, составляя 70% торговли акциями в США. Точность торговли повысилась, а HFT добавила ликвидности, сократив разницу между ценами.

В 2023 такие системы ИИ, как ChatGPT, уже способны создавать торговые стратегии на основе новостных заголовков. 



Что ждет технологический трейдинг в ближайшем будущем
Ожидаются следующие значительные усовершенствования и разработки в каждой из областей:
Алгоритмическая торговля
  • Увеличение сложности и точности алгоритмов
  • Более быстрые принятия торговых решений
  • Оптимизация стратегий исполнения ордеров
  • Улучшенная способность выявлять и использовать прибыльные возможности
  • Интеграция технологий, таких как искусственный интеллект и машинное обучение
Высокочастотная торговля (HFT)
  • Продолжение инвестиций в улучшенную инфраструктуру и технологии
  • Эксплуатация рыночных неэффективностей на уровне микросекунд
  • Адаптация к развивающимся регулирующим структурам
  • Фокус на поддержании честности, прозрачности и целостности рынка
  • Акцент на управлении рисками и устойчивости системы
Торговля на основе новостей
  • Продвижение в области обработки естественного языка и анализа настроений
  • Более быстрый доступ к новостям и информации в реальном времени
  • Улучшенное предсказание реакции рынка на новостные события
  • Улучшенное понимание настроения и трендов на рынке
  • Интеграция аналитики новостей в торговые стратегии


Заключение
Мы — частные трейдеры — находимся в интересном моменте, когда для использования технологических возможностей в трейдинге уже не нужно (необязательно) быть программистом, математиком или физиком. Многое доступно, и еще больше будет появляться. 

Как минимум частный трейдер может использовать системный алгоритмический трейдинг — то есть начать автоматизировать стратегии. С получением опыта можно двигаться в сторону машинного обучения, но здесь уже понадобится команда и навыки.




Здесь следует также учесть тот факт, что трейдер психологически не сможет выдержать длинную серию неудачных трейдов. Поэтому такие системы подходят для торговли советниками.
Брокеры Услуги
Советник (Expert Advisor, EA) — это компьютеризированный торговый алгоритм, который запускается на торговой платформе и выполняет за трейдера все или отдельные торговые действия: анализирует рынок, принимает решения о входе и выходе из сделок, управляет позициями, выставляет ордера, устанавливает стоп-лоссы, тейк-профиты, трейлинг-стопы и другие параметры управления. Его цель — автоматизировать аналитико-торговую деятельность, освободить трейдера от рутинных задач и повысить эффективность торговли.

Как создаются советники
Их можно разрабатывать на языках программирования, например:
  • MQL4 и MQL5 — собственные языки торговых стратегий, используемые в платформах MetaTrader 4 и 5. В MetaTrader 5 MQL5 позволяет создавать более эффективные алгоритмы по сравнению с MQL4.

"От работы кони дохли,

и ломались трактора"


Трейдеры используют компьютерные программы в трейдинге уже давно, с 90-х годов прошлого века. В основном для расчёта индикаторов и торговых стратегий. Именно в эти годы зародилось целое направление - алгоритмический трейдинг.


Копирование запрещено.


Как выглядит технологический трейдинг сегодня
В основе технологического подхода на финансовых рынках есть 3 основных метода:
  • Системная (автоматизированная) торговля 
  • Высокочастотный трейдинг — High-Frequency Trading (HFT)
  • Торговля на основе новостей с использованием алгоритмов и искусственного интеллекта

Системная автоматизированная (алгоритмическая) торговля
Алгоритмический трейдер или хедж-фонд применяют математические и статистические модели для анализа исторических данных. И уже на основе этих данных формируются автоматизированные торговые системы.
Алгоритм генерирует торговые сигналы, опираясь на технические индикаторысвечной анализ, регрессионный, объемный, или на анализ альтернативных источников информации.

То есть алгоритмические стратегии здесь могут быть как достаточно примитивные (например, торговля по одной скользящей средней), так и более сложные (стратегии на основе объемов или безиндикаторных моделях). В любом случае любая автоматизированная система стремится зафиксировать изменения цен (краткосрочные, среднесрочные или долгосрочные) и использовать рыночные неэффективности.


Высокочастотный трейдинг — High-Frequency Trading (HFT)
Компании, занимающиеся высокочастотной торговлей, применяют уже более сложные алгоритмы и высокоскоростные соединения для трейдинга на нескольких биржах одновременно.
Алгоритмы анализируют данные рынка в реальном времени, включая анализ потока ордеров. Стратегии HFT быстро исполняют ордера, целью которых является захват небольших различий в ценах. 
Основное преимущество HFT — скорость исполнения сделок. Системы HFT могут реагировать на изменения рынка в течение миллисекунд и даже наносекунд, что позволяет выполнить большое количество сделок за очень короткий промежуток времени.

Торговля на основе новостей с использованием алгоритмов и искусственного интеллекта
Хедж-фонды и инвест-компании, анализирующие новости, применяют алгоритмы для мониторинга новостных лент и социальных медиа с целью быстрого получения обновлений о компаниях и отраслях. Алгоритмы анализируют настроение и актуальность новостных статей, генерируя сигналы для торговли.

Такие стратегии чаще всего включают в себя использование алгоритмических методов для анализа данных и проведения сделок. По той причине, что здесь нужно мгновенное исполнение сделок на основе поступающих данных. Человек не способен физически анализировать и открывать сделки за секунды.



С 1980 по 2000 год: рост фондовых рынков и начало алгоритмической торговли
С 1982 по 2007 годы произошли значительные изменения в финансовом секторе США. Такие факторы, как регулирование, технологический прогресс и инновации, стимулировали рост финансового сектора.
В конце 1980-х и 1990-х годах финансовые рынки в США перешли к использованию десятичной системы цен, что уменьшило разницу между ценами покупки и продажи. Это поощрило распространение алгоритмической торговли и увеличило ликвидность рынка.
В тот период появляются первые количественные хедж-фонды. Один из них — хедж-фонд Джима Саймонса Renaissance Technologies. У нас есть отдельная статья "Кто такой Джим Саймонс и как он заработал $ 25 млрд с помощью количественного трейдинга".
2000-2010: расцвет HFT и услуг ко-размещения
В начале 2000-х высокочастотная торговля составляла менее 10% от всех ордеров на бирже NYSE. А уже между 2005 и 2009 годами объем торговли высокочастотной торговли вырос на 164%.
В 2011 году была представлена технология нано-торговли, использующая микрочипы для исполнения сделок за наносекунды (1 наносекунда = 0,000000001 секунды).
Также начинают формироваться ко-размещения для HFT бизнеса.
Ко-размещение — размещение компьютеров HFT фирм на территории биржи. Это стало популярным в начале 2000-х.
Например, компания CoreSite в Денвере предоставляет услуги ко-размещения, позволяя трейдерам устанавливать свои компьютеры в центре Вашингтона.
Все это формирует новое направление в исследовании трейдинга — микроструктура финансовых рынков. О микроструктуре — в модуле "VSA 2.0: по следам умных денег".
2010-2023: возникновение торговли на основе новостей для HFT и алгоритмической торговли
Интернет в начале XX века радикально изменил торговлю новостями, обеспечив мгновенное распространение информации по всему миру. Dataminr в 2012 году представил сервис, превращающий социальные медиа в торговые сигналы, предоставляя бизнес-новости на 54 минуты быстрее традиционных источников.
В 2012 году аналитика в реальном времени анализировала твиты для выявления паттернов. В это время HFT-торговля доминировала, составляя 70% торговли акциями в США. Точность торговли повысилась, а HFT добавила ликвидности, сократив разницу между ценами.

В 2023 такие системы ИИ, как ChatGPT, уже способны создавать торговые стратегии на основе новостных заголовков. 



Что ждет технологический трейдинг в ближайшем будущем
Ожидаются следующие значительные усовершенствования и разработки в каждой из областей:
Алгоритмическая торговля
  • Увеличение сложности и точности алгоритмов
  • Более быстрые принятия торговых решений
  • Оптимизация стратегий исполнения ордеров
  • Улучшенная способность выявлять и использовать прибыльные возможности
  • Интеграция технологий, таких как искусственный интеллект и машинное обучение
Высокочастотная торговля (HFT)
  • Продолжение инвестиций в улучшенную инфраструктуру и технологии
  • Эксплуатация рыночных неэффективностей на уровне микросекунд
  • Адаптация к развивающимся регулирующим структурам
  • Фокус на поддержании честности, прозрачности и целостности рынка
  • Акцент на управлении рисками и устойчивости системы
Торговля на основе новостей
  • Продвижение в области обработки естественного языка и анализа настроений
  • Более быстрый доступ к новостям и информации в реальном времени
  • Улучшенное предсказание реакции рынка на новостные события
  • Улучшенное понимание настроения и трендов на рынке
  • Интеграция аналитики новостей в торговые стратегии


Заключение
Мы — частные трейдеры — находимся в интересном моменте, когда для использования технологических возможностей в трейдинге уже не нужно (необязательно) быть программистом, математиком или физиком. Многое доступно, и еще больше будет появляться. 

Как минимум частный трейдер может использовать системный алгоритмический трейдинг — то есть начать автоматизировать стратегии. С получением опыта можно двигаться в сторону машинного обучения, но здесь уже понадобится команда и навыки.




Здесь следует также учесть тот факт, что трейдер психологически не сможет выдержать длинную серию неудачных трейдов. Поэтому такие системы подходят для торговли советниками.